De acuerdo con los estudios de Terrence Kaufman (1973), el origen de la lengua romaní, basado en los dialectos europeos, puede localizarse en la India central y posteriormente pueden documentarse préstamos lingüísticos que ha ido adquiriendo en los territorios por donde migraba, que irían desde el siglo II a. C. al siglo XIV d. C.: así tiene préstamos del persa de su paso por Persia, pero no del idioma árabe, lo que demuestra que su paso por Persia fue anterior a su islamización hacia el 900 d. C. De hacia los siglos XI-XII tiene préstamos de lenguas del Cáucaso (oseta, georgiano y armenio). Luego se detecta la migración hacia Turquía, donde recibe préstamos del griego, pero no del turco, lo cual indica que su paso fue anterior a la invasión turca. Hacia el 1300 d. C. se produciría la entrada en los Balcanes, donde adquirió préstamos de las lenguas eslavas. Posteriormente los dialectos europeos del romaní se dividen, aunque Kaufmann indica una distinción entre los que tienen influencia léxica del idioma rumano y los que no, que serían los gitanos de Bulgaria y los de España.
Los estudios genéticos corroboran la evidencia lingüística que sitúa el origen del pueblo gitano en el Subcontinente Indio.Se puede calcular que aproximadamente la mitad del patrimonio genético gitano es parecido al de los grupos europeos circundantes. Las investigaciones genéticas de Luba Kalaydjieva muestran que el grupo original apareció hace unas 32-40 generaciones, y que ese grupo era pequeño, de apenas unos 1000 individuos.
A causa de las incesantes guerras entre bizantinos y pueblos tártaros y turcos, los gitanos iniciaron una nueva migración, la primera que está documentada. Las evidencias lingüísticas permiten reconstruir esta nueva peregrinación. Partiendo de que los gitanos habrían abandonado la India y de allí habrían pasado a Irán y el norte del Mar Caspio, se supone que más tarde habrían tomado dos rutas. La primera, desde Armenia hasta Bizancio (lo que explicaría la presencia de vocabulario grecobizantino en la lengua de los gitanos), la otra, a través de Siria y Oriente Próximo y el Mediterráneo (de la cual quedarían vestigios de vocabulario árabe). Tras su estadía en los Balcanes, la lengua gitana absorbió vocabulario germánico, pero la ausencia de este resto lingüístico en los gitanos españoles hace pensar que la migración se dividió en dos antes de ese asentamiento centroeuropeo. Una se habría dirigido hacia el oeste, al interior de Europa, y otra hacia el sur, hacia Siria. La primera rama se habría extendido por todo el continente europeo, mientras que la segunda habría cruzado África del Norte para reaparecer en Europa tras cruzar el estrecho de Gibraltar en el siglo XV, reencontrándose ambas corrientes migratorias en algún punto del sur de Europa. De esta manera, la llegada de los gitanos a la Península Ibérica es también un asunto controvertido que analizaremos más adelante. Lo cierto es que la migración fue masiva y extraordinariamente rápida, siendo objeto de una acogida desigual. En el siglo XV comienza a encontrárseles por todas partes, y los documentos multiplican los testimonios de su presencia por toda Europa, que ha sido estudiada prolijamente. En 1416 se informa de la presencia de gitanos en Rumania, en Bohemia (República Checa) y en Lindau (Alemania). En 1417 el rey de Bohemia Segismundo les concedió un salvoconducto, y entre 1418 y 1419 los gitanos ya circulaban por la actual Confederación Helvética. Entraron en Francia en 1419, y el 12 de agosto un grupo llegó a las puertas de Sisteron y luego circuló por la Provenza. En enero de 1420 estaban en Bruselas, y en octubre en Flandes y el norte de Francia. En 1421 llegaron a Brujas y después descendieron a Arrás. El 18 de julio de ese mismo año un grupo llegó a Bolonia para solicitar al Papa un salvoconducto como peregrinos cristianos. En España se informa de su presencia por primera vez en 1415, y el 8 de mayo de 1425 se les localiza en Zaragoza. En 1427 ya se encontraban en Roma.
También en 1427 se produjo una de las llegadas de gitanos mejor documentadas, conservada en la obra «Temoignage d'un bourgeois de Paris». El 12 de agosto de ese año llegaron a París, donde causaron gran fascinación por su aspecto miserable y extraño, y la gente acudió en masa para verles adivinar el futuro. Vivían de la magia y de los pequeños robos, hasta que el obispo los expulsó en septiembre de dicho año y partieron en dirección a Pontoise. Según Helena Sánchez Ortega esta crónica resume el cuadro de tipificación negativa de los gitanos que se ha de mantener hasta nuestros días. Gitanos fuera de la ciudad de Berna; se los muestra con trajes y armas sarracenas. Grabado del siglo XV.
Su periplo europeo no se detuvo, y en 1430 circulaban por toda Francia bajo una acogida desigual: Arlés, Brignoles, Metz, Troyes, Grenoble, Nevers, Romans, Colmar, Orleáns y Le Luc. En 1435 fueron vistos en Santiago de Compostela, y en 1462 se les recibió con honores en Jaén. Suiza los expulsó en 1471. En 1493 estaban en Madrid. En esta última ciudad, en el Concejo «…acordaron de dar limosna a los de Egibto porque a ruego de la Villa pasaron delante, diez reales, para evitar los daños que pudieran hazer trezientas personas que venían…».