El salto de los gitanos hacia América corrió parejo a la propia diáspora de los europeos. Se emprendió entonces una nueva migración. Está plenamente establecido que en 1498, Cristóbal Colón, en su tercer viaje, embarcó a cuatro gitanos que pisaban el nuevo mundo. Se sabe también que Inglaterra y Escocia enviaron remesas de gitanos a sus colonias americanas de Virginia, en el siglo XVII y Luisiana. La práctica de la deportación a América fue seguida ese mismo siglo por Portugal. Según este autor, los gitanos españoles solamente podían viajar a América con permiso expreso del rey. Felipe II decretó en 1570 una prohibición de entrada a los gitanos en América, y ordenó el regreso de los ya enviados. Se conoce el caso de un herrero gitano (Jorge Leal) que consiguió autorización para viajar a Cuba en 1602. Habría que esperar a la pragmática de 1783 para que los gitanos tuviesen permiso de residencia en cualquier parte del reino.
Entre finales del XVII y mediados de siglo XIX se produjo otro movimiento hacia el oeste de una numerosa población gitana, huyendo de la esclavitud o bien aprovechando su abolición en Moldavia y Valaquia en 1860 o como consecuencia del recrudecimiento de la persecución en la Europa occidental (especialmente en Francia y Alemania). Los gitanos emigraron a América Latina en un número que sigue siendo un misterio. Según Koen Peeters, la independencia de Serbia en 1878 aceleró esa salida. Asimismo en torno a 1860 se registra la salida de gitanos británicos (“romnichels”) y a principios del siglo XX hubo una nueva partida en masa de gitanos valacos.
La oleada migratoria se detuvo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y no volvió a reiniciarse hasta 1989, año en que dio comienzo la tercera gran diáspora, todavía en curso. La detención del flujo migratorio a principios del siglo XX no significó una mejora de las condiciones de vida de los gitanos. Las disposiciones legales continuaron siendo inútiles. En Francia, por ejemplo, una "ley sobre el ejercicio de las profesiones ambulantes y sobre la circulación de nómadas" obligaba en 1912 a proveerse de un “carné antropométrico de identidad” que debía ser sellado en cada desplazamiento.
A medida que se acerca la Segunda Guerra Mundial, la persecución se hizo más dura. El gobierno prusiano, por ejemplo, decidió acabar con la “molestia gitana” . En Baviera se elaboró en 1905 un "Libro gitano", con un censo inicial de 3.000 individuos que pronto aumentaría con la colaboración de otros Estados germanos. Baviera autorizó el castigo a trabajos forzados a todo gitano que no pudiera demostrar tener un trabajo estable, y la República de Weimar extendió esta medida a toda Alemania. Los censos de gitanos se multiplicaron en toda Europa (Francia, Inglaterra) y en Suiza, en 1926 comenzó la ominosa costumbre de secuestrar niños gitanos para no criarlos como tales práctica que sólo se abandonaría en 1973.
El auge del nazismo y los excesos de la Segunda Guerra Mundial se cebaron con crueldad en los gitanos. Tras unos momentos de duda, en los que se estuvo a punto de clasificar a los gitanos dentro de la raza aria, Himmler ordenó su internamiento y finalmente su ejecución en masa. Se desconoce el número exacto de víctimas. El genocidio gitano es un fenómeno relativamente desconocido, en el que colaboraron con más o menos interés (al igual que en el genocidio judío) las poblaciones autóctonas.
En la Europa central y oriental bajo regímenes comunistas, los gitanos sufrieron políticas de asimilación y restricciones a su libertad cultural. En Bulgaria, se prohibió el uso de la lengua romaní y la representación de música romaní en actos públicos. Decenas de miles de gitanos de Eslovaquia, Hungría y Rumania fueron reasentados en regiones fronterizas de Moravia, y se prohibió su estilo de vida nómada. En Checoslovaquia, donde se les calificó de "estrato social degradado", mujeres romaníes fueron sometidas a esterilizaciones como parte de la política del Estado para reducir su crecimiento demográfico. Esta política se puso en práctica mediante incentivos financieros, amenazas de retirada de subsidios sociales, desinformación y esterilización involuntaria.
A principios de la década de 1990, Alemania deportó a decenas de miles de inmigrantes a Europa Central y del Este. El 60% de unos 100.000 ciudadanos rumanos deportados de acuerdo con un tratado de 1992 eran gitanos.
En el tercer cuarto del siglo XX comenzó también un importante movimiento asociativo gitano, en especial, a partir del Primer Congreso Gitano de Londres, de 1971. Asimismo en torno a 1860 se registra la salida de gitanos británicos (“romnichels”) y a principios del siglo XX hubo una nueva partida en masa de gitanos valacos.La oleada migratoria se detuvo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y no volvió a reiniciarse hasta 1989, año en que dio comienzo la tercera gran diáspora, todavía en curso- La detención del flujo migratorio a principios del siglo XX no significó una mejora de las condiciones de vida de los gitanos. Las disposiciones legales continuaron siendo inútiles (como lo habían sido antes) a la hora de asimilarlos. En Francia, por ejemplo, una "ley sobre el ejercicio de las profesiones ambulantes y sobre la circulación de nómadas" obligaba en 1912 a proveerse de un “carné antropométrico de identidad” que debía ser sellado en cada desplazamiento.